Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Financijska matematika
Kratica: Opterećenje: 45(P) + 0(A) + 0(L) + 0(K)
Nositelji: Prof. dr. sc. Kristina Šorić
Izvođači: dr. sc. Petra Posedel ( Predavanja )
Opis predmeta: Uvode se osnovni pojmovi diskretnog i kontinuiranog kamatnog računa u uvjetima sigurnosti, vremenske strukture kamatnih stopa te instrumenata fiksnog prinosa. Uvode se osnove teorije stohastičkog računa kao neophodni teorijski instrument za kvantitativnu analizu financijskih tržišta, investicijske strategije, princip arbitraže te fundamentalni teorem vrednovanja financijske imovine. Obrađuju se osnove teorije optimizacije portfelja prema Markowitzu i model za vrednovanje kapitalne imovine (CAPM). Obrađuju se modeli koji opisuju dinamiku razvoja cijena u diskretnom vremenu poput binomnog modela te modeli u neprekidnom vremenu poput onog koji vodi do Black-Scholesove formule. Daju se osnove vrednovanja opcija i hedginga.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura: - - -
Preporučena literatura: - - -
Legenda
P - Predavanja
A - Auditorne vježbe
L - Laboratorijske vježbe
K - Konstrukcijske vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu