Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Financijska matematika
Kratica: Opterećenje: 45(P) + 0(A) + 0(L) + 0(K)
Nositelji: Doc. dr. sc. Igor Velčić
Izvođači: dr. sc. Petra Posedel ( Predavanja )
Opis predmeta: Uvode se osnovni pojmovi diskretnog i kontinuiranog kamatnog računa u uvjetima sigurnosti, vremenske strukture kamatnih stopa te instrumenata fiksnog prinosa. Uvode se osnove teorije stohastičkog računa kao neophodni teorijski instrument za kvantitativnu analizu financijskih tržišta, investicijske strategije, princip arbitraže te fundamentalni teorem vrednovanja financijske imovine. Obrađuju se osnove teorije optimizacije portfelja prema Markowitzu i model za vrednovanje kapitalne imovine (CAPM). Obrađuju se modeli koji opisuju dinamiku razvoja cijena u diskretnom vremenu poput binomnog modela te modeli u neprekidnom vremenu poput onog koji vodi do Black-Scholesove formule. Daju se osnove vrednovanja opcija i hedginga.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
2. Arbitrage Theory in Continuous Time;Thomas Björk ;Oxford University Press;1998
Preporučena literatura:
1. Introduction to Mathematical Finance: Discrete-Time Models;S. R. Pliska;Blackwell Publishers;1997
3. Mathematics for Finance: An Introduction to Financial Engineering;M. Capiński and T. Zastawniak;Springer-Verlag;2003
4. An Undergraduate Introduction to Financial Mathematics;. Robert Buchanan;World Scientific Publishing Co. Pte. Ltd.;2006
Legenda
P - Predavanja
A - Auditorne vježbe
L - Laboratorijske vježbe
K - Konstrukcijske vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu